[데일리한국 이윤희 기자] 지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 거래 규모가 전년보다 1127조원(6.6%) 늘어난 1경8146조원으로 집계됐다고 금융감독원이 25일 밝혔다.
이는 지난해 명목 국내총생산(GDP) 2057조원의 9배 달하는 규모다.
파생금융상품이란 그 가치가 통화나 채권, 주식 등 기초금융자산의 가치변동에 의해 결정되는 금융상품이다. 계약 형태에 따라 선도계약, 선물, 옵션, 스와프 등으로 구분된다. 주로 금융사나 기관투자자가 주식, 채권, 통화 등 금융상품의 가격변동위험, 신용위험을 관리하기 위해 활용한다.
국내 장외파생상품시장은 은행을 중심으로 통화 관련 파생상품과 금리 관련 파생상품을 중심으로 거래되고 있다. 지난해 통화 관련 장외파생상품 거래 규모는 1경3776조원으로 전체 거래의 75.9%를 차지했고, 금리 관련 상품이 4117조원으로 22.7%의 비중을 나타냈다.
주식 관련 상품은 194조원(1.1%), 신용 관련 상품은 18조원(0.1%) 수준이었다.
지난해 말 현재 장외파생상품 전체 거래 잔액은 1경1305조원으로, 1년 전보다 1370조원(13.8%) 증가한 것으로 집계됐다.
이자율 관련 거래가 6984조원(61.8%)으로 가장 비중이 컸고, 뒤이어 통화 관련 거래 4150조원(36.7%), 신용 관련 거래 73조원(0.6%), 주식 관련 거래 68조원(0.6%) 등의 규모를 보였다.
거래 규모를 금융권역별로 보면 은행이 1경4323조원(78.9%)으로 가장 큰 비중을 차지했다. 증권은 2780조원(15.3%), 신탁은 875조원(4.8%) 규모였다.
금감원은 "지난해 글로벌 경기회복에 따라 대외무역 규모가 증가하고 대내외 금리 상승 기조에 따라 금리 변동성이 높아지면서 기업과 금융회사의 통화·금리 관련 헤지(위험회피) 수요 증가로 장외파생상품 거래도 증가세를 보였다"고 평가했다.
한편 장외파생상품의 투명성 제고를 위해 거래정보저장소(TR)가 작년 4월부터 가동된 상태다.
금융당국은 비청산 장외파생상품 거래 증거금 교환제도의 적용 대상을 단계적으로 확대하고 있다. 중앙청산소에서 청산하지 않는 장외파생상품 거래 시 거래당사자 간 증거금(담보)을 사전에 교환하도록 하는 것이다.
변동증거금 교환 제도가 2017년 도입됐으며, 개시 증거금 교환 제도가 작년 9월부터 거래잔액 70조원 이상인 금융사에 적용됐다. 올해 9월부터는 거래잔액 10조원 이상인 금융사로 적용 대상이 확대된다.