KB자산운용은 지난 2018년 1월부터 KB국민은행의 로보어드바이저 서비스인 '케이봇 쌤'에 AI투자모델 자문 서비스를 제공해왔다. 그 동안의 AI솔루션 운용 노하우를 바탕으로 이번에 새롭게 KB올에셋AI솔루션펀드를 선보이게 됐다.
KB자산운용이 자체 개발한 딥러닝 AI솔루션인 '앤더슨'은 4단계로 구동된다. 우선 글로벌 금융시장의 방대한 데이터를 실시간으로 분석해 시장 국면을 파악한다. 2단계에서는 취합된 정보와 과거 데이터를 종합해 미래의 시장 움직임을 예측하는 시나리오를 도출한다. 3단계에서는 이러한 시나리오에 맞춰 자산별 수익과 위험을 전망해 최적의 투자 포트폴리오를 구축하고 마지막 단계에서 투자 자산별로 가장 효과적인 ETF를 선정해 효율적인 매매를 실행한다.
AI솔루션은 이러한 과정을 반복하면서 실시간으로 시장 변화를 읽어내고 필요할 경우 빠른 리밸런싱으로 수익추구와 위험회피를 지속 수행하게 된다.
KB올에셋AI솔루션펀드는 투자대상의 다양성과 환율의 움직임을 활용하기 위해 미국과 유럽, 국내 등 전 세계에 상장된 ETF를 모두 활용한다. 현재 주요 편입 ETF는 미국 주식을 주 자산으로 하는 SPDR S&P 500을 비롯해 미국 단기채 ETF인 iShares Short Treasury Bond, 신흥국 국채를 담는 iShares EM Bond, 미국 리츠 ETF인 Vanguard US REIT 등으로 자산 종류와 커버리지가 넓다.
KB자산운용 멀티솔루션 본부의 홍융기 상무는 "글로벌 시장 상황의 변화에 맞춰 다양한 ETF에 효율적으로 분산 투자하기 위해서는 막대한 정보를 분석하고 처리하는 딥러닝 AI기술이 중요하다"면서 "KB올에셋AI솔루션펀드는 빠르게 변화하는 시장 환경을 스스로 학습할 수 있는 AI기술을 바탕으로 수익추구와 위험관리를 병행할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.
KB올에셋AI솔루션펀드는 환 헤지를 실시하는 헤지형과 환노출형인 언헤지형으로 나뉘어 출시되며, 납입금액의 1.0%를 선취하는 A형(연보수 1.155%)과 0.5%를 선취하는 A-E형(연보수 0.905%, 온라인선취), 선취수수료가 없는 C형(연보수 1.605%)과 C-E(연보수 1.130%, 온라인전용)형 중에서 선택할 수 있다.