금융감독원은 14일 '라임자산운용에 대한 중간 검사결과 및 향후 대응방안'을 발표하며 이같이 밝혔다.
금감원은 "라임자산운용과 신한금융투자가 무역금융펀드 ‘플루토 TF-1호’의 부실 발생 사실을 은폐하고 정상 운용 중인 것으로 오인하게 해 지속해서 판매한 혐의가 있다"고 전했다.
라임과 신한금융투자는 2018년 6월 무역금융펀드 투자처인 글로벌 투자자문사인 IIG 펀드의 기준가 미산출 사실을 알고도 같은 해 11월까지 기준가가 매월 0.45%씩 상승하는 것으로 임의 조정했다고 금감원은 전했다. 금감원은 “신한금융투자는 2018년 11월17일 미국 인터내셔널 인베스트먼트그룹(IIG) 펀드의 해외 사무수탁사로부터 펀드의 부실 및 청산절차 개시 관련 메일을 수신했다”고 밝혔다.
무역금융펀드 부실을 은폐하기 위해 해외 무역금융펀드 등 5개 펀드를 합해 모자(母子)형 구조로 변경함으로써 정상 펀드로 부실을 전가한 것으로 금감원은 분석했다.
해외 무역금융펀드를 싱가포르 소재 무역금융 중개회사 계열회사인 해외 SPC(케이맨 제도)에 장부가로 처분하고 그 대가로 약속어음(P-note)을 받는 구조로 계약 변경을 하는 등 사기 혐의가 있다고 봤다.
금감원은 무역금융펀드와 연계된 연동된 5개 해외 무역금융펀드 투자손실이 2억달러 이상 나오면 전액 손실이 발생할 수 있을 것으로 진단했다.
신한금융투자는 라임자산운용과 총수익스와프(TRS) 계약을 맺고 있으며 그 규모는 3600억원 수준이다.
이에 대해 신한금융투자는 "2018년 11월 IIG수탁사가 보낸 이메일 내용 확인을 위해 지난해 1월 라임자산운용과 IIG를 방문했으나 당시 IIG운용역 사망과 IIG책임자의 회피로 IIG펀드에 대해 구체적으로 확인하기 어려웠다"며 "지난해 11월 미국 증권거래위원회 공식 발표 이후에야 IIG펀드가 '폰지사기'에 연루된 것을 확인했다"고 반박했다.
금감원은 무역금융펀드에서 사기 등 불법행위가 상당 부분 확인된 것으로 보고 분쟁조정 절차를 진행해 상반기 중 조정 결정을 내리기로 했다.
한편 라임자산운용 일부 임직원은 개인 펀드를 만들어 직무상 얻은 정보를 이용해 수백억 원의 부당이득을 취한 것으로 드러났다. 일부 임직원은 업무 과정에서 특정 코스닥 상장사 전환사채(CB)에 투자하는 경우 큰 이익이 발생할 수 있다는 것을 알고 자기들의 전용 펀드에 투자하는 식으로 수백억 원의 부당이득을 얻었다.
금감원은 검사 결과 확인된 특경법상 사기와 업무상 배임 혐의에 대해 지난해 9월과 올해 2월 두 차례 잠적한 이 모 전 부사장 등을 검찰에 통보한 상태다.
지난해 말 현재 환매가 연기된 펀드는 4개 모(母)펀드와 모자(母子) 관계에 있는 173개 자(子)펀드이며 그 규모는 1조6679억원이다.
자펀드 판매사는 19곳이며 우리은행(3577억원)과 신한금융투자(3248억원), 신한은행(2769억원) 등이었다. 개인 계좌는 4035개로 9943억원 규모고 법인 계좌가 581개로 6736억원이다.